Trading Strategien Für Amibroker

Backtesting Interpreting The Past. Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können Die Effektivität der Strategie messen Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Fehler finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut funktionierte Vergangenheit wird wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren, und umgekehrt, jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird wahrscheinlich schlecht in der Zukunft Dieser Artikel untersucht, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und Wie man es anwenden kann. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System liefern Einige universelle Backtesting-Statistiken enthalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten ist. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmassnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Angebote - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bar gehalten. Exposure - Prozentsatz des Kapitals investiert oder dem Markt ausgesetzt. Ratios - Wins-to - Verlust-Verhältnis. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risk-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Die erste ermöglicht dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anpassen Diese Anpassungen enthalten Alles von der Zeit bis zur Provisionskosten Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnisbericht Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker . Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabstufung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchführen Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren Händler achten darauf, wenn sie Backtesting Trading-Strategien sind Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während backtesting. Take in Berücksichtigung der breiten Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht Fahren Sie gut in einem Bärenmarkt Es ist oft eine gute Idee, um über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst zu backtest. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum getestet wird Bestehend aus Tech-Aktien, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. In der Regel, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre von Aktien gerichtet ist, beschränken das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen, halten ein großes Universum für die Prüfung Zwecke. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig, dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe ausgesetzt sind, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und zu ermöglichen Leichterer Übergang in und aus einer bestimmten Aktie. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten , Die Erhöhung Ihrer durchschnittlichen Anzahl von Bars gehalten kann die Provisionskosten zu senken, und verbessern Sie Ihre Gesamtrendite. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während verringerte Exposition bedeutet niedrigere Gewinne oder niedrigere Verluste Allerdings im Allgemeinen , Ist es eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverluststatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung nützlich sein Optimale Positionsgrößen und Geldmanagement mit Techniken wie dem Kelly Criterion See Money Management Mit dem Kelly Criterion Trader können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne steigern und ihr Gewinne-Verluste-Verhältnis erhöhen. Eine unveränderte Rendite ist wichtig, weil es ist Als ein Instrument zur Benchmarkierung eines Systems verwendet, das gegen andere Anlageorte zurückgibt. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder gesunkene Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch die risikoadjustierte Rendite erfolgen , Die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageorte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig Viele Backtesting-Anwendungen haben Eingang für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupf-Annahmen, Positionsregelungen, gleichbleibende Ausstiegsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr T o erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, es ist wichtig, diese Einstellungen zu messen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird Wenn das System geht live. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung Dies ist eine Bedingung, wo Leistungsergebnisse so stark in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie nicht mehr so ​​genau in der Zukunft Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren Die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal ist es möglich Strategien, die sich in der Vergangenheit gut verhalten, sind in der Gegenwart nicht gut gelungen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Seien Sie sicher, dass der Papierhandel ein System ist, das erfolgreich getestet wurde, bevor es live geht, um sicherzustellen, dass die Strategie in der Praxis immer noch zutrifft. Schlussfolgerung Backtesting Ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es Händler helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die reale Welt anwenden Märkte Resources Tradecision - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Entwicklung. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde im Rahmen des Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem ein Depot-Institution leiht Geld gepflegt Bei der Federal Reserve an eine andere Depotinstanz.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Schauspiel der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme verboten verboten In der Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1. Back-Testing Ihre Trading-Ideen. Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist es, Ihre Trading-Strategie auf historische Daten zu retten Dies kann Ihnen wertvolle Einblick in Stärken und Schwächen Ihres Systems vor der Investition von echtem Geld Diese Single AmiBroker-Funktion kann viel Geld für Sie sparen. Schreiben Sie Ihre Trading-Regeln. Erste müssen Sie objektive oder mechanische Regeln zu geben und verlassen Sie den Markt Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, da seit Das System muss mit Ihrer Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geld-Management-Techniken und viele andere individuelle Faktoren. Once Sie haben Ihre eigenen Regeln für den Handel sollten Sie schreiben sie als Kauf und Verkauf Regeln in AmiBroker Formula Lanugage plus kurz und Deckung, wenn Sie wollen Test auch kurzhandel. In diesem Kapitel werden wir betrachten, sehr grundlegende gleitende durchschnittliche Cross-over-System Das System würde Aktien kaufen Verträge, wenn enge Preis steigt über 45-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt und wird Aktien Verträge zu verkaufen, wenn enge Preis unter 45-Tage-exponentielle bewegen Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL mit seiner eingebauten Funktion EMA berechnet werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Eingabe-Array und die Mittelungsperiode anzugeben, so dass der 45-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgenden erhalten werden kann Anweisung. Die enge Kennung bezieht sich auf eingebaute Array halten Schlusspreise der derzeit analysierten Symbol. To testen, wenn der enge Preis kreuzt über exponentielle gleitenden Durchschnitt werden wir integrierte Cross-Funktion verwenden. Bei Kreuz schließen, Ema schließen, 45. oben Aussage definiert eine Kaufhandelsregel Es gibt 1 oder wahr, wenn enge Preiskreuze über Ema schließen, 45 Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die 1 geben würde, wenn Gegensituation passiert - enge Preiskreuze unter Ema schließen, 45.sell Kreuz Ema schließen, 45, close. Bitte beachten Sie, dass wir die gleiche Cross-Funktion verwenden, aber die entgegengesetzte Reihenfolge der Argumente. So komplette Formel für lange Trades wird aussehen wie this. buy Kreuz schließen, Ema schließen, 45 verkaufen Cross Ema schließen, 45, close. NOTE Um eine neue Formel zu erstellen, öffnen Sie bitte den Formel-Editor mit dem Analysis-Formula Editor-Menü, geben Sie die Formel ein und wählen Sie im Menü "Formular" die Option "Werkzeuge" an "Analysen". Um das System erneut zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Zurück" im Fenster "Automatische Analyse" Sie haben in die Formel eingegeben, die zumindest kaufen und verkaufen Handelsregeln wie oben gezeigt Wenn die Formel richtig ist AmiBroker beginnt die Analyse Ihrer Symbole nach Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste der simulierten Trades Der ganze Prozess ist sehr schnell - Sie können zurück Testen Sie Tausende von Symbolen in einer Angelegenheit von Minuten Das Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die geschätzte Fertigstellungszeit Wenn Sie den Prozess stoppen möchten, können Sie einfach auf die Schaltfläche Abbrechen im Fortschrittsfenster klicken. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Liste der simulierten Trades angezeigt Unterteil des automatischen Analysefensters der Ergebnisbereich Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale nur durch einen Doppelklick auf den Handel im Ergebnisbereich aufgetreten sind. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf - und Verkaufsbedingungen erfüllt sind. Wenn Sie möchten, Um nur einzelne Handelspfeile zu sehen, die den momentan ausgewählten Handel öffnen und schließen, sollten Sie auf die Zeile doppelklicken, während Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten. Alternativ können Sie die Art der Anzeige auswählen, indem Sie im Kontextmenü das entsprechende Element auswählen, das beim Anklicken des Ergebnisbereichs angezeigt wird Eine rechte Maustaste. Zusätzlich zu der Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Leistung Ihres Systems erhalten, indem Sie auf den Bericht-Button klicken, um mehr über Berichtsstatistiken zu erfahren, überprüfen Sie bitte die Berichtfensterbeschreibung. Haben Sie Ihre Back-Test-Einstellungen. Back Test Engine in AmiBroker nutzt einige vordefinierte Werte für die Ausführung seiner Aufgabe einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität täglich wöchentlich monatlich, Höhe der Provision, Zinssatz, maximale Verlust und Gewinn Ziel stoppt, Art der Trades, Preisfelder und so weiter Alle diese Einstellungen könnte sein Geändert durch den Benutzer über das Einstellungsfenster Nach dem Ändern der Einstellungen bitte daran denken, die Rücktests erneut auszuführen, wenn die Ergebnisse mit den Einstellungen synchronisiert werden sollen. Zum Beispiel, um auf wöchentlichen Stäben anstatt täglich zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen Wählen Sie Wöchentlich aus dem Periodizitäts-Kombinationsfeld aus und klicken Sie auf OK und führen Sie dann Ihre Analyse durch Klicken auf Zurück Test. Reserved Variablennamen. Die folgende Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden. Die Bedeutung und Beispiele zur Verwendung werden später in diesem Kapitel angegeben Kontrolle Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in den Handel investiert sind, sehen Erklärungen unten. Automatische Analyse neu in 3 9.Unter jetzt diskutierten wir ziemlich einfache Verwendung der Back-Tester AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später diskutiert werden In diesem Kapitel Bitte beachten Sie, dass der Anfänger Benutzer zuerst ein bisschen mit den einfacheren Themen, die oben beschrieben werden, bevor Sie fortfahren. So, wenn Sie bereit sind, schauen Sie sich bitte die folgenden vor kurzem eingeführten Features der Back-Tester. a AFL Scripting-Host für fortgeschrittene Formel Schriftsteller b verbesserte Unterstützung für kurze Trades c die Art und Weise zu steuern Reihenfolge Ausführungspreis aus dem Skript d verschiedene Arten von Stopps in Back Tester e Position Sizing f Runde Losgröße und Tick Größe g Margin Account h Backtesting Futures. AFL Skripting Host ist ein fortgeschrittenes Thema, das in einem separaten Dokument hier abgedeckt ist und ich gewann t diskutieren in diesem Dokument Verbleibende Features sind viel einfacher zu verstehen. In den vorherigen Versionen von AmiBroker, wenn Sie wollten Back-Test-System mit beiden langen Und kurze Trades konnte man nur die Stop-and-Reverse-Strategie simulieren Wenn die Long-Position geschlossen wurde, wurde sofort eine neue Short-Position eröffnet. Es war, weil die Kauf - und Verkaufsreservevariablen für beide Tradesorten verwendet wurden. Jetzt mit Version 3 59 oder höher Sind getrennte reservierte Variablen für das Öffnen und Schließen von langen und kurzen Trades. buy - true oder 1 Wert öffnet lange Handel verkaufen - true oder 1 Wert schließt lange Handel kurz - true oder 1 Wert öffnet Short Trade Cover - true oder 1 Wert schließt Kurzhandel. Som, um kurzfristige Trades zu testen, müssen Sie kurze und Cover-Variablen zuordnen Wenn Sie Stop-and-Reverse-System immer auf dem Markt verwenden, verteilen Sie einfach den Verkauf zu kurz und kaufen, um zu decken. Kurz verkaufen Deckung zu kaufen. Dies simuliert den Weg vor -3 59 Versionen bearbeitet. Aber jetzt AmiBroker ermöglicht es Ihnen, separate Handelsregeln für lange gehen und kurz zu gehen, wie in diesem einfachen Beispiel gezeigt. Lange Trades Ein-und Ausreise Regeln kaufen Cross cci, 100 Verkauf Kreuz 100, cci. Kurze Trades Ein-und Ausfahrt Regeln kurz Cross -100, cci Deckung Kreuz cci, -100.Hinweis, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 sind Sie aus dem Markt. Controlling Handel Preis. AmiBroker bietet nun 4 neue reservierte Variablen Für die Angabe des Preises, bei dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden Diese Arrays haben die folgenden Namen Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Deckungspreis. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle der Handelspreis. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Montag kaufen bei hoch, sonst kaufen auf close. So können Sie schreiben, um die folgenden zu simulieren echten Stop-orders. BuyStop die Formel für den Kauf Stop Level SellStop die Formel für den Verkauf Stop Level. Wenn irgendwann während des Tages Preise steigen über buystop Ebene hoch buystop der Kaufauftrag erfolgt bei buystop oder niedrig, was höher ist Buy Cross High, BuyStop. Wenn irgendwann während des Tages die Preise unter den Verkaufspreis fallen niedriger Verkaufsstopp der Verkaufsauftrag erfolgt bei Salestop oder hoch, je nachdem, was niedriger ist SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low stellen Sie sicher, dass der Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min SellStop, High stellen Sie sicher Verkaufspreis nicht größer als High. Bitte beachten Sie, dass AmiBroker Presets Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Coverprice Array Variablen mit den Werten definiert im System Test Einstellungen Fenster unten gezeigt, so können Sie aber don t müssen sie in Ihrer Formel definieren Wenn Sie don t Definieren sie AmiBroker funktioniert wie in den alten Versionen. Bei Backtests wird AmiBroker prüfen, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich der angegebenen Bar passen. Wenn nicht, wird AmiBroker den hohen Preis anpassen Preis-Array-Wert ist höher als hoch oder auf den niedrigen Preis, wenn Preis-Array-Wert niedriger als low. Profit Ziel stoppt. Als Sie sehen können, in der Abbildung oben, neue Einstellungen für Profit-Ziel-Stops sind in der System-Test-Einstellungen Fenster Profit Ziel Stopps werden ausgeführt, wenn der hohe Preis für einen bestimmten Tag die Stopp-Ebene überschreitet, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Standardmäßig werden Stopps zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Verkaufspreis-Array für lange Trades oder Cover-Preis-Array definieren Für kurze Trades Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von Exit bei Stop-Feature geändert werden. Exit bei Stop-Feature. Wenn Sie markieren Exit at Stop-Box in den Einstellungen werden die Stopps auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh wenn Sie Profit-Ziel-Stop bei 10 Ihre definieren Stoppen und der Kaufpreis wurde 50 Stoppauftrag wird bei 55 durchgeführt, auch wenn Ihr Verkaufspreis Array enthält unterschiedliche Wert zum Beispiel Schlusskurs von 56.Maximum Verlust stoppt Arbeit in einer ähnlichen Weise - sie werden ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag Fällt unter die Stopp-Ebene, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Diese Art von Stopp wird verwendet, um Gewinne zu schützen, während sie Ihren Handel verfolgt, so dass jedes Mal, wenn ein Positionswert ein neues hoch erreicht, der nachlaufende Stopp platziert wird Auf einem höheren Niveau Wenn der Gewinn unter die nachlaufende Stoppebene sinkt, wird die Position geschlossen Dieser Mechanismus ist in der Abbildung unten dargestellt 10 Schleppstopp wird angezeigt. Ein Beispiel Low-Level-Implementierung von Profit-Ziel-Stop in AFL. Buy Cross MACD, Signal. für i 0 i BarCount i if priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Verkaufen i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 sonst Verkaufen i 0.Dies ist ein neues Feature in Version 3 9 Position Dimensionierung in Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert. PositionSize Größe array. Now können Sie steuern Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in die Trade. positive Nummer investiert definieren Dollar Betrag, dass Investiert in den Handel zum Beispiel. PositionSize 1000 investieren 1000 in jedem Trade. negative Zahlen -100 -1 definieren Prozentsatz -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Equity zum Beispiel. PositionSize -50 investieren immer nur die Hälfte Der aktuellen equity. dynamic Sizing example. PositionSize - 100 RSI. as RSI variiert von 0 100 Dies wird in Position abhängig von RSI-Werte führen - niedrige Werte von RSI wird in höheren Prozentsatz investiert. Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld investiert wird Dann die verbleibende Menge verdient Zinssatz, wie in den Einstellungen definiert. Es gibt auch eine neue Checkbox im AA-Einstellungsfenster Erlaube Position Größe schrumpfen - dies steuert, wie Backtester die Situation behandelt, wenn die gewünschte Position Größe über PositionSize Variable überschreitet verfügbaren Bargeld, wenn dieses Flag ist Überprüft die Position wird mit der Größe eingegeben, um auf Bargeld einzustellen, wenn es unkontrolliert ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie bitte einen neuen Berichtsmodus im AA-Einstellungsfenster Handelsliste mit Preisen und Posgröße. Für das Ende ist hier Ein Beispiel von Tharp s ATR-basierte Position Dimensionierung Technik codiert in AFL. Buy Ihre Kauf Formel hier Verkaufen 0 Verkauf nur von stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WICHTIG Setzen Sie es auch in den Einstellungen Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Die Technik könnte wie folgt zusammengefasst werden. Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 des gesamten Eigenkapitals. Das Risikopolit ist wie folgt definiert, wenn ein nachlaufender Stopp bei 50 Aktien Ist etwa 45 der Wert von zwei ATRs gegen die Position, die 5 Verlust ist in das 1000 Risiko geteilt, um 200 Aktien zu kaufen So ist das Verlustrisiko 1000, aber das Allokationsrisiko ist 200 Aktien x 50 Aktie oder 10.000 Also, wir vergeben 10 des Eigenkapitals an den Kauf, aber nur riskieren 1000 Edited Auszug aus der AmiBroker Mailing list. Round Losgröße und Tick size. Various Instrumente werden mit verschiedenen Handelseinheiten oder Blöcken gehandelt Zum Beispiel können Sie gebrochene Anzahl von Einheiten erwerben Von Investmentfonds, aber Sie können nicht kaufen gebrochene Anzahl von Aktien Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose kaufen AmiBroker jetzt können Sie die Blockgröße auf globaler und per-Symbol Ebene spezifizieren. Sie können definieren per-Symbol Runde Losgröße in Die Symbol-Informationsseite pic 3 Der Wert von null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und die standardmäßige runde Losgrößen-globale Einstellung aus der Seite "Automatische Analyseeinstellungen" pic verwenden wird. 1 Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass fraktioniert ist Anzahl der Aktienverträge sind erlaubt. Sie ​​können auch runden Losgröße direkt aus Ihrer AFL Formel mit RoundLotSize reservierte Variable, zum Beispiel. Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung des gegebenen Symbols Sie können es auf globaler und per-Symbol-Ebene definieren Wie mit Runde Losgröße können Sie auf der Symbol-Informationsseite pic 3 definieren. Der Wert von null weist AmiBroker an, die Standard-Tick-Größe zu verwenden, die in der Einstellungsseite pic 1 des automatischen Analysefensters definiert ist. Wenn die Standard-Tickgröße ebenfalls eingestellt ist Null bedeutet es, dass es keinen Mindestpreis gibt. Sie können die Tickgröße auch aus der AFL-Formel mit der TickSize reservierten Variablen einstellen und z. B. festlegen. Beachten Sie, dass die Tick-Größeneinstellung NUR Trades durch eingebaute Stopps und ApplyStop beeinflusst Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und es nicht die von dem Benutzer gelieferten Preisarrays ändert. Eine Angabe von Tick-Größe ist nur dann sinnvoll, wenn Sie eingebaute Stopps verwenden, so dass Austrittspunkte zu erlaubten Preisniveaus anstelle von berechneten Werten erzeugt werden Beispiel in Japan - Sie können keine gebrochenen Teile von Yen haben, so dass Sie globale Ticksize auf 1 definieren sollten, also eingebaute Stopps beendet Trades bei ganzzahligen Ebenen. Die Gewinnspiel-Margin-Einstellung definiert die prozentuale Margin-Anforderung für das gesamte Konto. Der Standardwert der Account-Marge beträgt 100 Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds geben müssen, um den Handel zu betreten, und dies ist die Art und Weise, wie Backtester in früheren Versionen gearbeitet hat Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto simulieren Wenn Sie auf Margin kaufen Sie sind einfach Geld von Ihrem Broker zu kaufen, um Lager zu kaufen Aktuelle Regelungen können Sie bis zu 50 der Kaufpreis der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Broker Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 in der Account-Marge Feld siehe Bild 1 Wenn Ihre intial Eigenkapital auf 10000 Ihren Kauf gesetzt ist Macht wird dann 20000 sein und du wirst in der Lage sein, größere Positionen einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen die Marge für das gesamte Konto festlegen und es ist NICHT mit dem Futures-Handel verbunden. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Account handeln Exit-Kontrollkästchen zu den Backtester-Einstellungen Wenn es eingeschaltet ist, setzt die Voreinstellung - Backtester wie in früheren Versionen und schließt bereits offen Positon, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, bleibt der Backtester momentan offen Handel und schließt nicht Position, bis reguläre Ausfahrt verkaufen oder Abdeckungssignal erzeugt wird Mit anderen Worten, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert Kurze Signale während langer Trades und ignoriert Kaufsignale während kurzer Trades. Allow gleiche Bar Ausfahrt Single Bar Handel Option auf die Einstellungen Wann Es ist an den Standardeinstellungen - Eintragung und Ausfahrt an der gleichen Stange ist erlaubt wie in früheren Versionen, wenn es ausgeschaltet ist - Ausstieg kann ab dem nächsten Stab passieren, dies gilt nur für reguläre Signale, es gibt eine separate Einstellung für ApplyStop-generierte Exits Das Umschalten auf OFF ermöglicht es, das Verhalten von MS-Backtestern zu reproduzieren, das nicht in der Lage ist, am selben Tag zu beenden. Aktiviert stoppt sofort. Diese Einstellung löst das Problem der Prüfung von Systemen, die Trades auf dem Markt öffnen In Versionen vor 4 09 Backtester wurde davon ausgegangen, dass Sie Waren in den Handel auf dem Markt zu schließen, so dass eingebaute Stationen wurden von dem nächsten Tag aktiviert Das Problem war, wenn Sie in der Tat definierten offenen Preis als der Handel Eintrittspreis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht auslösen die Stopps Es gab einige veröffentlichte Workarounds basiert auf AFL-Code aber jetzt müssen Sie nicht brauchen, um sie zu benutzen Einfach, wenn Sie auf offen handeln Sie markieren Aktivieren stoppt sofort pic 1. Sie können fragen, warum nicht einfach die Kaufpreis oder Shortprice-Array überprüfen, wenn es gleich offenen Preis ist Unglücklich diese gewann t Arbeit Warum einfach, weil es Doji-Tage gibt, wenn der offene Preis gleich ist und dann der Backtester nie wissen wird, ob der Handel am Markt offen oder geschlossen war. Also wir brauchen wirklich eine separate Einstellung. Use QuickAFL. QuickAFL tm ist eine Funktion, die eine schnellere AFL-Berechnung erlaubt Gewisse Bedingungen Zuerst seit 2003 steht es nur für Indikatoren zur Verfügung, ab Version 5 14 steht es auch in der automatischen Analyse zur Verfügung. Anfangs war die Idee, durch die Berechnung der AFL-Formel nur für diesen Teil, der auf dem Diagramm sichtbar ist, Ähnliche Möglichkeit, automatische Analyse-Fenster können Untermenge der verfügbaren Zitate verwenden, um AFL zu berechnen, wenn ausgewählte Bereich Parameter ist kleiner als Alle Zitate. Detail Erklärung, wie QuickAFL funktioniert und wie es zu kontrollieren, ist in diesem Knowledge Base-Artikel zur Verfügung gestellt. Hinweis, dass diese Option Arbeitet nicht nur im Backtester, sondern auch in Optimierungen, Explorationen und Scans. Build Trading Strategies für AmiBroker ohne Coding. Adaptrade Builder und AmiBroker. Adaptrade Builder macht es einfach, Tausende von einzigartigen und kompletten AmiBroker Trading Strategien zu entdecken, zu kodieren und zu testen Minuten Builder können Trading-Systeme für den automatisierten Handel von Aktien, Futures, Forex, ETFs und anderen Märkten in Zeitintervallen von Tick-Daten zu monatlichen Bars entdecken und kodieren Adaptrade Builder generiert kompletten AFL AmiBroker Formula Language Strategie-Code im offenen Format, fertig zum Kopieren In die AmiBroker-Plattform für die Ausführung. AmiBroker ist bekannt für seine niedrigen Kosten und eine breite Palette von Funktionen, einschließlich Portfolio und Walk-Forward-Test Builder wurde entwickelt, um Strategie-Code, der direkt in der AmiBroker-Plattform ausgeführt werden kann, zu generieren.